برآورد حداکثر شبه درستنمایی تلاطم با استفاده از داده های با فراوانی بالا

در این مقاله ویژگی¬های برآورد حداکثر درستنمایی در صورت وجود تلاطم تصادفی و اختلال ریزساختاری بازار توسط توسعه دادن نتایج کلاسیک نزدیک برآورد حداکثر شبه درستنمایی?qmle?^* می¬پردازیم. در این روش پارامتری، برآورد تلاطم ترکیبی و واریانس جزء خطا مانند یک شبه برآورد تحت فروض مشخص سازی نادرست مدل، سازگار، کارا و استوار است. این برآورد با برآورد هسته¬ی واقعی تلاطم نیز در ارتباط است. به عنوان مثال ، هسته های مشاهده شده، می¬تواند جایگزین اجرای نمونه¬ی متناهی باشد. هسته های طبیعی (واقعی) یک برآوردگر تلاطم است که با داده های با فراوانی بالا به کار برده می شود. بر اساس واریانس تحقق یافته (rv)، هسته ی واقعی (rk) یک برآوردگر استوار بر اساس تلاطم است. این برآوردگر شبیه برآورد هسته ی واقعی نمایی تکراری عمل می کند. در ادامه با مقایسه¬ی اجراهای متنوع یک روش عددی را روی داده های شاخص euro/us dollar future را در عمل نشان می¬دهیم و برآورد تلاطم را براساس داده های با فراوانی بالا در دو روش حداکثر شبه درستنمایی و هسته¬های واقعی مقایسه می¬نماییم